上證公告(衍生品)〔2026〕3號
根據(jù)南方基金管理股份有限公司公告，中證500（399905）交易型開放式指數(shù)證券投資基金(基金擴位簡稱為“中證500ETF（159982）”，基金代碼為“510500”)將于2026年1月16日除息。依據(jù)《上海證券交易所股票期權試點交易規(guī)則》(以下簡稱《交易規(guī)則》)的有關規(guī)定，上海證券交易所(以下簡稱“本所”)將于同日對中證500ETF（159982）期權合約品種(以下簡稱“中證500ETF（159982）期權”)所有未到期合約進行相應調(diào)整，并重新掛牌新的中證500ETF（159982）期權合約?，F(xiàn)將有關事項公告如下：
一、未到期合約的調(diào)整安排
(一)合約交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
(二)合約簡稱中的行權價格調(diào)整為新行權價格，同時將標志位調(diào)整為“A”(原來無標志位)。
(三)行權價格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進行如下調(diào)整：
| 序號 | 原行權價 | 調(diào)整后行權價 | 原合約單位 | 調(diào)整后合約單位 |
1 | 5.25 | 5.211 | 10000 | 10075 |
2 | 5.5 | 5.459 | 10000 | 10075 |
3 | 5.75 | 5.707 | 10000 | 10075 |
4 | 6 | 5.955 | 10000 | 10075 |
5 | 6.25 | 6.203 | 10000 | 10075 |
6 | 6.5 | 6.452 | 10000 | 10075 |
7 | 6.75 | 6.7 | 10000 | 10075 |
8 | 7 | 6.948 | 10000 | 10075 |
9 | 7.25 | 7.196 | 10000 | 10075 |
10 | 7.5 | 7.444 | 10000 | 10075 |
11 | 7.75 | 7.692 | 10000 | 10075 |
12 | 8 | 7.94 | 10000 | 10075 |
13 | 8.25 | 8.189 | 10000 | 10075 |
14 | 8.5 | 8.437 | 10000 | 10075 |
15 | 8.75 | 8.685 | 10000 | 10075 |
16 | 9 | 8.933 | 10000 | 10075 |
17 | 9.25 | 9.181 | 10000 | 10075 |
18 | 9.5 | 9.429 | 10000 | 10075 |
(四)合約前結算價按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進行調(diào)整。
二、重新掛牌新的中證500ETF期權合約
按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定，本所于2026年1月16日對除息后的中證500ETF（159982）重新掛牌2026年1月、2月、3月和6月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權價格，認購和認沽等兩種類型，共72個中證500ETF（159982）期權合約。
三、特別提醒事項
(一)未到期的中證500ETF（159982）期權合約發(fā)生調(diào)整的，交易與結算按照調(diào)整后的合約條款進行。
(二)1月16日進行備兌開倉的投資者，應當按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。
(三)1月16日,已有備兌開倉的投資者應當按照調(diào)整后的合約單位及時補足備兌備用證券或對不足部分自行平倉。1月16日日終，中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱中國結算)將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況，對投資者證券賬戶中相應數(shù)量的合約標的進行備兌交割鎖定。
(四)1月16日日終，經(jīng)中國結算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，投資者應當根據(jù)與期權經(jīng)營機構的約定，在次一交易日規(guī)定時間內(nèi)提交備兌鎖定指令補足備兌備用證券或對不足部分自行平倉，逾期未補足或未完成自行平倉的，將被強行平倉。
(五)中證500ETF（159982）期權發(fā)生調(diào)整的合約，本所不再對其加掛新到期月份與行權價格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。
本所提醒各期權經(jīng)營機構和廣大投資者密切關注中證500ETF（159982）期權合約調(diào)整事宜，并做好各項調(diào)整準備。
特此公告。
上海證券交易所
2026年1月15日
